पेयर ट्रेडिंग लॉजिक

29 Sep, 2021

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पेयर ट्रेडिंग को बेहतर तरीके से समझने के लिए, पहले यह समझना महत्वपूर्ण है कि यह रूल बेस्ड ट्रेडिंग में कहाँ काम आता है।

संक्षिप्त विवरण

रूल बेस्ड ट्रेडिंग - इसे क्वांट के रूप में भी जाना जाता है जिसका उपयोग ट्रेडर अलग-अलग तरह की सिक्यूरिटीज़ में ट्रेड करने के लिए कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल मॉडल के रूप में करते हैं। हालांकि इन एल्गोरिदम का उपयोग हाई-फ्रीक्वेंसी वाले ट्रेडर्स करते हैं जो तेज़ इंटरनेट कनेक्शन वाले तेज़ कंप्यूटर का उपयोग करते हैं लेकिन आप ऐसा एल्गोरिदम बना सकते हैं जो लंबे समय तक काम करे। 

इस तरह पेयर ट्रेडिंग स्टॉक्स को एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के रूप में समझा जा सकता है, जो दो स्टॉक्स को ध्यान में रख कर लॉन्ग पोजीशन के साथ मेल खाने वाली शॉर्ट पोजीशन का उपयोग यह सोचकर करता है कि इनका एक-दूसरे से सम्बन्ध है।

पेयर ट्रेड कैसे काम करता है

पेयर ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी 1980 के दशक के मध्य में आई और यह कुछ टेक्निकल एनालिस्ट रिसर्चर्स बीच लोकप्रिय हुई जो मॉर्गन स्टैनली के एम्पलॉयी थे। मॉर्गन स्टैनली एक मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक है जो फिनांशियल सर्विसेज़ प्रदान करता है। यह पेयर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी मार्केट-न्यूट्रल प्रॉफिट की संभावना को पहचानने के लिए स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के साथ टेक्निकल एनालिसिस का उपयोग करती है।

मार्केट न्यूट्रल स्ट्रेटेजी में पेयर ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन का एक महत्वपूर्ण भाग शामिल होता है। ये दो अलग-अलग सिक्यूरिटीज़ को ध्यान में रखते हुए लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन का उपयोग करते हैं जिनके बीच पॉजिटिव कोरेलेशन होता है। एक दूसरे को ऑफसेट करने वाली दो अलग-अलग पोजीशन हेजिंग स्ट्रेटेजी प्रदान करते हैं जो नेगेटिव या पॉजिटिव रुझान का लाभ उठाने पर केन्द्रित होता है।

पेयर ट्रेडिंग का दायरा

पेयर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का उपयोग करते हुए आप यह तय करना चाहते हैं कि यह हिस्टोरिकल सहसम्बन्ध पर आधारित है जो किन्हीं दो सिक्योरिटीज़ के बीच होता है। मोटी बात यह है कि पेयर्स ट्रेडिंग के लिए चुनी गई दो सिक्यूरिटीज़ के बीच मजबूत पॉजिटिव संबंध क्योंकि यही मुख्य चीज़ है जो इस स्ट्रेटेजी के तहत प्रॉफिट कमाने में मदद करती है। यह स्ट्रेटेजी सबसे उपयोगी तब होती है जब ट्रेडर कोरेलेशन की कमी पहचान सके। पिछली ट्रेजेक्टरी को ध्यान में रखते हुए कि दो सिक्यूरिटीज़ एक निश्चित कोरेलेशन के साथ रहती हैं। पेयर ट्रेडिंग का उपयोग तब किया जा सकता है जब यह कोरेलेशन बेतरतीब हो जाए।

जब इस तरह के ट्रेड से पेयर आखिरकार अलग हो जाते हैं - बशर्ते इन्वेस्टर एक पेयर स्ट्रेटेजी का उपयोग कर रहा हो - तो वे अंडरपरफॉर्मिंग सिक्योरिटी में लॉन्ग पोजीशन के साथ एक रुपये की तलाश कर सकेंगे। इसके अलावा, इन्वेस्टर उस सिक्योरिटी को सेल शॉर्ट करेगा जो बेहतर प्रदर्शन करती है। यदि सिक्योरिटीज़ पुराने संबंध में वापस लौट आये तो इसका मतलब है कि प्राइस के कन्वर्जेन्स प्रॉफिट बन रहा है।

पेयर ट्रेडिंग के फायदे और नुकसान

पेयर ट्रेड यदि उम्मीद के मुताबिक परफॉर्म करता है, तो इन्वेस्ट को प्रॉफिट होता है। ऐसा इसलिए होता है कि इन्वेस्टर संभावित बाधाओं को बीच में दूर कर सकता है जो वैसे नुकसान की वजह बन सकती हैं।

अंडरपरफॉर्मिंग सिक्योरिटी के अपनी वैल्यू को फिर से हासिल करने और बेहतर परफॉर्म करने वाली सिक्योरिटी की प्राइस गिरना शुरू होने की स्थिति में प्रॉफिट कमाया जा सकता है। प्रॉफिट इन दोनों पोजीशन के बीच के अंतर से कमाया जाता है।

इसका मतलब है कि कुछ सीमाएँ हैं जहाँ पेयर ट्रेडिंग नहीं हो सकती है। नए इन्वेस्टर्स के लिए पेयर ट्रेडिंग दो सिक्योरिटीज़ के बीच मजबूत स्टैटिस्टिकल कोरेलेशन पर अधिक निर्भर करता है। अधिकांश पेयर ट्रेडिंग के लिए, 0.80 के स्टैटिस्टिकल कोरेलेशन की ज़रुरत होती है, जिसे हासिल करना मुश्किल हो सकता है।

इसके अलावा, हालांकि ऐतिहासिक रुझान काम के हो सकते हैं, पिछली कीमतें हमेशा भविष्य के रुझानों को सटीक रूप से दिखाती हैं। आवश्यकता और पूरी तरह से 0.80 के कोरेलेशन पर निर्भर होने से अपेक्षित परिणाम के सही होने की संभावना कम हो सकती है।

पेयर ट्रेडिंग लॉजिक का उपयोग

इस स्ट्रेटेजी को अच्छी तरह से समझने के लिए, नीचे दिए गए उदाहरण पर विचार करें जो पेयर ट्रेडिंग लॉजिक का उपयोग करता है।

कोई एबीसी स्टॉक और एक्सवाईजेड स्टॉक लें जिनके बीच 0.9 के बराबर मजबूत कोरेलेशन है। शॉर्ट टर्म में, इनमें से दो स्टॉक अपने पहले के ट्रेंडिंग कोरेलेशन से भटक जाते हैं और 0.5 के कोरेलेशन तक पहुंच जाते हैं।

आर्बिट्रेज ट्रेड के रूप में, आप अंडरपरफॉर्मिंग एबीसी स्टॉक की लॉन्ग पोजीशन को एक रूपये से मिलाने का फैसला करते हैं और आउटपरफॉर्मिंग एक्सवाईजेड स्टॉक की शॉर्ट पोजीशन होल्ड करते हैं। अंततः, स्टॉक ऐसे कनवर्ज करने लगते हैं किवे 0.9 के अपने पहले के कोरेलेशन पर लौट आते हैं। नतीजतन, आपको लॉन्ग पोजीशन और क्लोज्ड शॉर्ट पोजीशन दोनों से फायदा होता है।

निष्कर्ष

किसी भी इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करने से पहले यह समझना महत्वपूर्ण है कि मार्केट कैसे काम करता है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न1. पेयर ट्रेडिंग स्टॉक्स क्या हैं?
उत्तर1. पेयर ट्रेडिंग स्टॉक्स एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है जो लॉन्ग पोजीशन का उपयोग शॉर्ट पोजीशन के साथ मेल खाने वाले दो शेयरों को ध्यान में रखते हुए करती है जिनका एक दूसरे से काफी कोरेलाशन होता है।

प्रश्न 2. पेयर ट्रेडिंग की एक खासियत बताएं।
उत्तर2 पेयर ट्रेडिंग के कई फायदे हैं, उनमें से एक यह है कि यदि किसी पेयर का ट्रेड उम्मीद के अनुसार परफॉर्म करता है, तो इन्वेस्टर को इससे मुनाफा होता है। ऐसा इसलिए होता है कि इन्वेस्टर संभावित बाधाओं को बीच में दूर कर सकता है जो वैसे नुकसान की वजह बन सकती हैं।

प्रश्न3. पेयर ट्रेडिंग की एक खामी बताएं।
उत्तर3. पेयर ट्रेडिंग की एक खामी यह है कि पेयर ट्रेडिंग दो सिक्यूरिटीज़ के बीच मजबूत स्टैटिस्टिकल कोरेलेशन पर बहुत अधिक निर्भर करता है।

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