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20 शर्तें जो आपको जोखिम से जुड़े आंकड़े

5.0

1. परिचित रिस्क से

कराएंगी औरवित्त और निवेश में, रिस्क यह संभावना है कि निवेशक द्वारा अनुभव किया गया वास्तविक रिटर्न अपेक्षित रिटर्न से अलग होगा। यह निवेश के कुछ हिस्से को खोने की संभावना को दर्शाता है, या कुछ मामलों में, यहां तक ​​कि यह सब भी। 

2. पेक्षित रिटर्न

सीधे शब्दों में कहें, तो वे रिटर्न हैं जो आप किसी निवेश या निवेश के पोर्टफोलियो से उम्मीद करते हैं।

3. व्यवस्थित जोखिम 

व्यवस्थित जोखिम एक नुकसान की संभावना है जो पूरे बाजार या बाजार खंड से जुड़ा हुआ है। यह एक जोखिम है जो समग्र रूप से एक बाजार से जुड़ा हुआ है। उदाहरण के लिए, शेयर बाजार में निवेश - एक व्यापक श्रेणी के रूप में - अपना जोखिम वहन करता है। इसी तरह, बांड बाजार में भी जोखिम का अपना सेट होता है। इसे व्यवस्थित जोखिम के रूप में संदर्भित किया जाता है, और यह आम तौर पर उस संपत्ति से बाहर होता है जिसमें आप निवेश कर रहे हैं। इसलिए, यह भी आपके नियंत्रण में नहीं है, और इसलिए, इस तरह से टाला नहीं जा सकता है।

4. अव्यवस्थित  रिस्क

एक विशिष्ट उद्योग या सुरक्षा से जुड़े नुकसान की संभावना है। उदाहरण के लिए, यदि स्टॉक ए को स्टॉक बी की तुलना में अधिक रिस्क भरा माना जाता है, तो यह उन शेयरों के अस्थिर जोखिमों में अंतर है। इसी तरह, यदि उड्डयन जैसे चक्रीय उद्योग में निवेश को उपयोगिताओं जैसे रक्षात्मक उद्योग में निवेश करने की तुलना में रिस्क भरा माना जाता है, तो यह उन उद्योगों के अव्यवस्थित रिस्क में अंतर है। वे संबंधित संपत्ति या उद्योग के लिए विशिष्ट हैं। 

5. पोर्टफोलियो रिस्क

पोर्टफोलियो जोखिम एक संभावना है कि एक पोर्टफोलियो में संपत्ति का मिश्रण उनसे अपेक्षित रिटर्न देने में विफल हो जाएगा। पोर्टफोलियो में प्रत्येक परिसंपत्ति का अपना स्तर और रिस्क की प्रकृति होती है, और रिस्क के ये तत्व मिलकर पूरे पोर्टफोलियो का रिस्क बनाते हैं। समग्र पोर्टफोलियो द्वारा उत्पन्न रिस्क को सैद्धांतिक रूप से पोर्टफोलियो के घटकों को संशोधित करके बदला जा सकता है।

6. सहप्रसरण

सहप्रसरण एक माप है कि कैसे दो चर एक दूसरे से संबंधित हैं। यह आपको बताता है कि कैसे दो यादृच्छिक चर एक साथ बदलते हैं। सहप्रसरण एक धनात्मक संख्या या ऋणात्मक संख्या हो सकती है। एक सकारात्मक सहप्रसरण का अर्थ है कि दो चर एक ही दिशा में चलते हैं। और एक नकारात्मक सहप्रसरण का अर्थ है कि वे विपरीत दिशाओं में चलते हैं। 

7. सहसंबंध सहसंबंध

चर के बीच संबंधों की ताकत को दर्शाता है। सहसंबंध गुणांक दो चरों के बीच सहसंबंध का माप है। यह -1 से +1 तक होता है। प्रतीक आपको गति की दिशा बताता है। एक सकारात्मक प्रतीक का अर्थ है कि दो चर एक ही दिशा में चलते हैं, जबकि एक नकारात्मक प्रतीक का अर्थ है कि वे आम तौर पर विपरीत दिशाओं में चलते हैं। प्रतीक के बाद की संख्या आपको सहसंबंध की ताकत बताती है। 

8. मैट्रिक्स

ए मैट्रिक्स संख्याओं या अभिव्यक्तियों का एक आयताकार सरणी है। इन संख्याओं या व्यंजकों को पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित किया जाता है। और वे बॉक्सिंग/स्क्वायर ब्रैकेट्स के भीतर समाहित हैं। मैट्रिक्स में संख्या या व्यंजक तत्व कहलाते हैं। मैट्रिक्स में क्षैतिज रेखा प्रविष्टियाँ पंक्तियाँ कहलाती हैं और लंबवत रेखा प्रविष्टियाँ स्तंभ कहलाती हैं। मैट्रिक्स का आकार उसकी पंक्तियों और स्तंभों का उपयोग करके दर्शाया जाता है। इसलिए, p पंक्तियों और q कॉलम वाले मैट्रिक्स को 'pxq मैट्रिक्स' कहा जाता है। इसे 'p बटा q मैट्रिक्स' के रूप में पढ़ा जाता है। 

9. एक मैट्रिक्सएक मैट्रिक्स

का स्थानांतरणका स्थानान्तरण उसकी पंक्तियों को उसके स्तंभों में और उसके स्तंभों को उसकी पंक्तियों में बदलकर बनता है। इसलिए, यदि आपके पास मूल रूप से 3 x 4 मैट्रिक्स है, तो इसका स्थानान्तरण 4 x 3 मैट्रिक्स होगा। एक मैट्रिक्स M के स्थानान्तरण को Mरूप में दर्शाया गया हैT के। इसी प्रकार, मैट्रिक्स A के स्थानान्तरण को Aरूप में दर्शाया जाता हैT के

10. प्रसरण-सहप्रसरण मैट्रिक्स 

निवेश-संबंधी जोखिम गणनाओं के संदर्भ में, एक विचरण-सहप्रसरण मैट्रिक्स एक आयताकार मैट्रिक्स है जिसमें एक पोर्टफोलियो में शेयरों के प्रसरण और सहप्रसरण शामिल होते हैं। प्रसरण-सहप्रसरण मैट्रिक्स के विकर्ण तत्व अलग-अलग शेयरों के प्रसरणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अन्य तत्व पोर्टफोलियो में स्टॉक के विभिन्न जोड़े के बीच सहप्रसरण का प्रतिनिधित्व करते हैं। 

11. सहसंबंध मैट्रिक्स

निवेश से संबंधित रिस्क गणना के संदर्भ में, एक सहसंबंध मैट्रिक्स एक सरणी है जो एक निवेश पोर्टफोलियो में विभिन्न शेयरों के बीच के संबंध को दर्शाता है। सहसंबंध मैट्रिक्स के विकर्ण तत्व स्वयं के साथ स्टॉक के सहसंबंध का प्रतिनिधित्व करते हैं। यही कारण है कि विकर्ण में सभी तत्व 1 के बराबर हैं। अन्य तत्व पोर्टफोलियो में स्टॉक के विभिन्न जोड़े के बीच संबंध का प्रतिनिधित्व करते हैं। 

12. पोर्टफोलियो रेंज

संपत्ति के प्रत्येक पोर्टफोलियो की एक सीमा होती है, जिस पर वह वर्ष के दौरान आगे बढ़ सकता है। एक निवेशक के रूप में, आपको कुछ हद तक इसका आकलन करने में सक्षम होना चाहिए, ताकि आप अपने निवेश की योजना उसी के अनुसार बना सकें। 

13. न्यूनतम विचरण पोर्टफोलियो 

एक निवेश पोर्टफोलियो जहां शेयरों के भार को समायोजित किया जाता है ताकि समग्र पोर्टफोलियो विचरण अपने न्यूनतम पर हो, न्यूनतम विचरण पोर्टफोलियो कहलाता है। शेयरों के दिए गए संयोजन के लिए इस पोर्टफोलियो में रिस्क को न्यूनतम संभव स्तर पर माना जाता है। 

14. अधिकतम रिटर्न पोर्टफोलियो

वजन को संशोधित करके रिटर्न को अधिकतम करना भी संभव है। ऐसे में खतरा काफी बढ़ सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि संभावित रिटर्न जितना अधिक होगा, रिस्क भी उतना ही अधिक होगा। पोर्टफोलियो जो आपके लिए रिटर्न का अनुकूलन करता है वह अधिकतम रिटर्न पोर्टफोलियो है। 

15. रिस्क पर रिस्क पर

मूल्यमूल्य या वीएआर एक निश्चित अवधि में एक पोर्टफोलियो के भीतर वित्तीय रिस्क के स्तर का एक सांख्यिकीय उपाय है। यह संभावित नुकसान की मात्रा को मापने में मदद करता है जो आपके पोर्टफोलियो को एक निर्दिष्ट निवेश अवधि में हो सकता है। तो, आप किसी दिए गए पोर्टफोलियो में दी गई राशि से अधिक खोने की संभावना का अनुमान लगा सकते हैं।

16. ऐतिहासिक विधि

ऐतिहासिक विधि VAR निर्धारित करने का सबसे सरल तरीका है। यह इस धारणा पर निर्भर करता है कि बाजार में इतिहास खुद को दोहराने की प्रवृत्ति रखता है। आपको पहले दी गई अवधि में स्टॉक से रिटर्न को सूचीबद्ध करना होगा। फिर, डेटा को क्रमबद्ध करें ताकि इसे आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जा सके। अंत में, निश्चितता का प्रतिशत चुनें जिसके साथ आप जोखिम वाले मूल्य को जानना चाहते हैं और वीएआर निर्धारित करना चाहते हैं।

17. प्रसरण-सहप्रसरण विधि

, विचरण-सहप्रसरण विधि, जिसे पैरामीट्रिक पद्धति के रूप में भी जाना जाता है, VAR निर्धारित करने के लिए डेटा के दो बिंदुओं पर निर्भर करती है: अपेक्षित या औसत प्रतिफल और स्टॉक या पोर्टफोलियो का मानक विचलन, जैसा भी मामला हो। एक बार जब आपके पास इन दो बिट्स की जानकारी हो, तो आप निश्चितता के विभिन्न स्तरों के साथ VAR की पहचान करने के लिए अनुभवजन्य नियम का उपयोग कर सकते हैं। 

18. रिस्क से बचावतात्पर्य

जोखिम से बचाव काजोखिम के किसी भी जोखिम को समाप्त करना है जो संभावित नुकसान का कारण बन सकता है। व्यापारियों और निवेशकों द्वारा रिस्क का प्रबंधन करने के लिए उपयोग की जाने वाली रणनीतियों में से एक यह है कि रिस्क वाली किसी भी संपत्ति में निवेश से पूरी तरह से बचना चाहिए। 

19. रिस्क में कमी

रिस्क में कमी निवेश विकल्प या निवेश पोर्टफोलियो के समग्र रिस्क को कम करने के लिए विभिन्न तरीकों को अपनाने पर जोर देती है। रिस्क कम करना एक रणनीति है जिसका उपयोग कई व्यापारी और निवेशक रिस्क का प्रबंधन करने के लिए करते हैं। 

20. विविधीकरण

पोर्टफोलियो विविधीकरण निवेशकों द्वारा रिस्क को कम करने के लिए उपयोग किए जाने वाले सबसे लोकप्रिय तरीकों में से एक है। विभिन्न वर्गों से संपत्ति का अच्छा मिश्रण रखने से, आप प्रभावी रूप से समग्र निवेश रिस्क को कम कर सकते हैं।

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